大会主席介绍

1.范剑青(普林斯顿大学运畴与金融工程系教授)

范剑青教授是Princeton大学 Frederick L. Moore'18 金融学讲座教授和国际数理统计研究会主席。他是世界顶级的金融统计学家，研究领域包括：统计、金融建模、证券定价、投资组合配置与风险管理。他合作撰写了两本受到高度好评的书：《局部多项式建模》和《非线性时间序列》。他是《计量经济学报》的共同主编、美国统计协会顶级杂志JASA的副主编、《统计年鉴》和《概率论及其相关领域》的共同主编。由于在金融计量、统计和计算生物学等领域杰出的贡献，他荣获了2000年统计学界最高奖：COPSS总统奖，这是一个每年授予年龄小于40岁的杰出统计学家的奖项；同时他还获得过2006年度Humboldt研究奖和2007年应用数学Moringside金奖，后者是每三年授予世界范围内最杰出的华裔应用数学家，并且被选为美国科学促进协会院士(Fellow)。

2.艾春荣(佛罗里达大学惠灵顿工商管理学院经济系教授)

艾春荣教授于1990年获美国麻省理工学院经济学博士学位，师从诺贝尔经济学奖获得者麦克法登教授。艾春荣教授现任上海财经大学统计学系主任，教授，博士生导师；美国佛罗里达大学惠灵顿工商管理学院经济系终身教授；中国教育部长江学者、清华大学首批特聘教授。

他的研究成果覆盖面广，涉及计量经济理论、统计学、实证金融、实证产业组织、卫生经济学、国际经济学等多个领域。到目前为止，已在美国主要经济学期刊上发表论文三十余篇，其中包括发表在全球经济学期刊排名第二、发文难度最高的Econometric上的两篇文章；参与合著专著四部。

　

3.黄明(康奈尔大学金融学教授)

黄明教授现为上海财经大学金融学院院长, 长江商学院中国企业研究中心研究员，美国康奈尔大学金融学终身教授，中国教育部长江学者, 曾任教于斯坦福和芝加哥大学商学院。

研究方向包括行为金融学、公司金融学、信用风险、衍生品市场等。黄明教授多年来在中国、美国及日本有丰富的咨询以及高层经理培训教学经验。 黄明教授的研究成果多见于《美国经济评论》（American Economic Review）、《政治经济学期刊》（Journal of Political Economy）、《经济学理论期刊》（Journal of Economic Theory）、《经济学季刊》（Quarterly Journal of Economics）、和《金融学期刊》（Journal of Finance）等国际一流学术杂志；因其出色的教学和研究工作，黄明博士曾多次获奖，如2000年获FAME研究奖（奖给FAME基金评选出的美国金融学当年两大年会上最佳投资学文章）；1997年获芝加哥大学商学院Emory Williams优秀教学奖；2001年获斯坦福大学商学院杰出教学奖。黄明教授现任American Economic Review编委（associate editor）。

4. Gib Bassett(伊利诺伊大学—芝加哥分校金融学教授)

Gib Bassett现任美国伊利诺伊大学—芝加哥分校金融学系主任和教授，是芝加哥商品交易所赞助的国际期货与衍生品中心主任。他在宾夕法尼亚大学获得学士学位, 在密歇根大学获得博士学位。

主要研究方向：统计学，金融市场，能源与环境领域，决策、风险和选择等。Bassett教授是一活跃的金融学家，他最近的研究涉及是权证分布的断面分布、光滑权基础指数和分量beta研究。

 

主题发言人简介：

主题发言人

Macro Avellaneda（Finance Concepts SARL&纽约大学）

Andrew Lo（麻省理工学院）

Yacine Ait-sahalia（普林斯顿大学）

Kenneth Singleton（斯坦佛大学）

1.马可·阿弗兰内达(Marco Avellaneda)

Avellaneda是一位数学家，金融数学家，金融数学界的代表人物之一。现为美国纽约大学著名Courant所（CIMS）金融数学方向主任。Courant所的应用数学专业研究与教学实力都非常雄厚.在数值分析方向上,更是名列全美大学第一。曾有过世界上几乎所有重要的金融数学和偏微成果都或多或少和Courant所有关的说法。Macro教授更是Courant所中金融数学方向的领军人物，他尤其擅长概率以及偏微工具，在金融资产定价模型，金融衍生品数量模型方面有很深的造诣。

 Macro教授在学术界研究成果颇丰，他和彼得·劳伦森（Peter Laurence)合著的《Quantitative Modeling of Derivative Securities》（《衍生证券中的数量方法》 1999）是金融衍生品数量模型方面的经典教材。Macro教授也是研究不确定性波动模型和加权蒙特卡洛定价算法方面的领军人物。除此之外，Macro教授还是不少知名顶尖数学、金融数学杂志的编委和主要审稿人。

Macro教授不仅在学术方面极其出色，在金融界也有着广泛的知名度。他曾担任过世界著名投行Morgan Stanley，固定收益部门副主管，负责金融衍生产品开发。其后在2004-2005年期间，他又供职于巴黎资本资产管理有限公司旗下的Nimbus基金，带领一支4人的团队开发了新以交易期权为主的对冲基金。除此之外，他还先后在Gargoyle Strategic Investments, LLC，Royal Bank of Canada Capital Markets, 以及Finance Concepts SARL担任高级顾问和股东。

2.罗闻全(Andrew W. Lo)

罗闻全博士现为麻省理工学院斯隆管理学院金融学教授, 他是世界著名金融学家，金融工程学界的领军人物，生物金融学创始人。罗教授的研究领域包括金融理论、金融信息技术、风险管理、证券组合管理以及金融统计学。他尤其擅长金融工程及计算金融，是斯隆管理学院金融工程实验室的创建人之一，并使该实验室成为全美金融工程界最高水平的代表。他因不断把金融工程的研究前沿应用于金融实践而在学术界和华尔街享有盛誉, 于1998年被《商业周刊》评为金融学术界最有前途的三颗新星之一，堪称华人中最顶尖的金融学者。

 罗教授的著作颇丰，他与John Campbell、Craig Mackinlay合著的《The Econometrics of Financial Markets》（《金融市场计量经济学》1997）获1997年度保罗·萨缪尔森奖，该书展示了如何运用数学和统计学工具处理证券组合以及衍生证券定价之类的实际问题。由于他和同事的工作，计量经济学研究方法在金融研究得到越来越多的应用，逐渐成为主流，形成了新的学科分支“金融计量经济学”。

　罗教授也是最早将神经科学、进化和计量经济学结合在一起来研究金融的经济学家。他预测、洞察进化心理学将改变个人财富和风险管理的技术。他首创的生物金融学理论，已在全球产生深远影响。罗教授和他的同事对波士顿地区的一些交易商进行了长期跟踪调查，监测他们进入市场投资时的呼吸、体温、排汗、心跳速率以及肌肉活动情况，发现优秀的交易商在进行交易时，明显带有感情色彩。从而提出“适应性的市场假说”理论。该研究成果是对占主导地位的“有效市场假说”（EMH）理论的一个巨大挑战。EMH理论认为，市场有效地集聚信息，投资者理性地形成他们的投资期望。罗教授推翻了EMH理论及行为经济学，而是把情感看作市场中生存的一个核心因素。“适应性的市场假说”理论，显示出投资者如何采用不断摸索的方法，以建立自己的经验法则。他将市场看作由多头交易资金、互惠基金、小投资者和其他“品种”构成的生态系统，所有投资资金进行竞争以获取利润。

3. Yacine Aït-Sahalia

Yacine Aït-Sahalia教授是金融学和经济学的Otto A. Hack冠名教授并担任美国普林斯顿大学Bendheim金融中心主任。他于1993年在麻省理工大学获得经济学博士学位，也曾在法国France’s Ecole Polytechnique从事研究工作。1993年至1996年他任教于芝加哥大学商学院，担任助理教授，并于1996年至1998年担任副教授。自1998年以来他作为金融学教授一直在美国普林斯顿大学中任教。在他的教学生涯中，鉴于他出色的教学，他曾于1995年获得芝加哥大学可持续发展商业倡议Emory Williams优秀奖，并于1997年被商业周刊《Business Week》评为引领最佳商学院的优秀教员。

Aït-Sahalia教授经常在欧洲和美国同一些投资银行的银行家和企业经理人举办金融研讨会进行讨论，同时他也在欧洲，亚洲和美国作为一些金融公司及衍生工具交易所的资深顾问。他的研究方向主要集中于金融计量经济学，投资学，固定收入和对于衍生证券的研究。

Aït-Sahalia教授于2002年任计量经济学学会会士，于2004年担任数理统计学会研究员，同时也出任Alfred P. Sloan基金会研究员，国家经济研究局研究员。同时他获得了很多国际性的奖项：1997年他获得了迈克尔布伦南奖（Michael Brennan Award），1998年基石研究奖（Cornerstone Research Award）， 2001年FAME 研究奖，以及2003年丹尼斯. J. 爱格纳（Dennis J. Aigner）奖。

他目前还担任《财务研究回顾》的编辑和其他一些金融学术期刊的副主编。Aït-Sahalia教授是金融经济学术领域中声名远播的著名学者。

4.Kenneth Singleton，C.O.G.

Kenneth Singleton教授为斯坦福大学商学院卓越的金融学教授，并于1987在斯坦福大学被评为亚当斯杰出教授且担任教务副院长。Singleton教授于1977年在美国威斯康星大学获得硕士学位和经济学博士学位。他曾经在美国弗吉尼亚大学和工商管理研究生院经济学系任教，其间对芝加哥大学和东京大学举行了短期访问。在离开斯坦福大学后，即1991年至1992年，他担任高盛（Goldman Sacks）固定收益研究部的副总裁。Singleton教授深受华尔街敬重, 许多大型投资机构就金融风险和定价问题向他咨询。

Singleton教授的研究兴趣广泛，主要方向是计量经济方法估算和动态资产定价的测试模型; 建模任期ZF结构和违约债券收益率；衡量和管理市场中信用和流动性风险以及在新兴经济体中债务融资。就Singleton教授近期的研究来看，其对于经济方法估算和动态资产定价的测试模型在学术界和业界享有盛誉。Singleton教授在金融和经济等领域领先的期刊上发表论文，他与他人合作了《信贷风险》一书，也是《实证动态资产定价模型》一书的作者。

Singleton教授目前对于前沿领域的研究给予很多的关注：如模拟利率期限结构的计量经济模型，描述无套利动态在零息债券获利率曲线。同时他还担任了很多知名杂志如财经杂志、固定收益杂志的编辑。他获得了很多的专业奖项其中包括有：曾两次获得财经杂志的Smith-Breeden杰出论文奖（2000年和1997年）， 计量经济学会的Frisch奖和Irving Fisher博士论文奖。