data ex;
input
id y        x        sample;
cards;
1        0.8        1.3        1
2        0.5        0.5        1
3        0.3        0.3        1
4        0.1        0.5        1
5        0.6        0.7        1
6        0.8        1.4        1
7        0.2        1.0        1
8        0.3        0.8        1
9        0.1        0.6        1
10        0.3        0.4        1
11        0.2        0.2        2
12        0.6        0.6        2
13        0.0        0.5        2
14        1.0        1.0        2
15        0.8        1.3        2
16        0.7        1.1        2
17        0.1        0.1        2
18        0.2        1.0        2
19        0.5        0.8        2
20        0.0        0.5        2
;
run;

data ex1;
set ex(where=(sample=1));
set ex(where=(sample=2) rename=(y=y1 x=x1));
keep x y x1 y1;
run;

proc qlim data=ex1;
model y=x;
model y1=x1;
test y.x=y1.x1/wald;
run;

不妨用glm并将sample也作为一个因子，进行协方差分析。
PROC GLM;
CLASS sample;
MODEL y=sample x / SOLUTION;
RUN;
找点资料看看。

谢谢，这样是不是一定要这个两个sub-samples的观测值数量一样呀，万一不一样怎么办？假如你一个是n=100，另一个n=150

不需要的，缺少的记录记缺失值，改一下程序。
data ex1;
merge ex(where=(sample=1)) ex(where=(sample=2) rename=(y=y1 x=x1));
keep x y x1 y1;
run;

proc qlim data=ex1;
model y=x ;
model y1=x1;
test y.x=y1.x1/wald;
run;

恩，我还有一个问题。结果好像跟obs的序列有关，但如果我的数据不是time serial的，如test在国有和非国有公司里y和x的关系，那么y1（国有）和y2（非国有）的obs应该怎么对应呢（因为没有date）。如我强制将y转成并列的y1和y2，转置之前y的排序会影响结果的，这个是怎么回事呢？非常感激你能继续帮我解答一下！