离群值和分组回归处理 - 经管之家

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离群值和分组回归处理

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收藏 2014-10-09

30个省14年宏观面板数据，全国以及东西部地区的讨论，税收和财政收支的关系，T值有些显著T有些不显著，因为我就是按照原来的模型演算一下，相同的模型作者得到的稳健标准误的结果是显著，所以我觉得不会存在内生性问题，连老师说可能存在离群值或者分组回归处理的问题，我想问一下，1.如何处理离群值以及如何运用处理好的离群值，我刚刚用缩尾处理的显示不正确，
winsor lnperrev lnpro2 p(0.025),

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2014-10-9 13:51:11

首先说明的一个问题，一般情况下宏观数据不会考虑离群值问题。如果你怀疑数据存在离群值问题通常是特殊的省份导致的，比如西藏新疆等省份，建议将特殊省份去掉，然后再研究。

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2014-10-9 13:59:19

我把西藏去除掉了，新疆应该不是问题，我想请问一下，还有什么样可能性会出现我这样的结果，另外这样的数据要不要单位根检验和协整分析。谢谢

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2014-10-9 14:05:21

有可能是由共线性导致的，是无法避免的，时间序列数据通常有相关的共同趋势。你这样的数据是应该进行协整检验的。

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2014-10-9 14:14:47

我等一会要出门，问最后一个问题，是不是面板数据必须做自相关和异方差的去除，可不可以不考虑。

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2014-10-9 14:36:18

和时间序列有关的数据通常都有自相关问题，无法避免，协整检验一般就不关注自相关问题了，只要有协整关系就可以了，异方差问题，你可以查查广义最小二乘法命令。

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