求助：如何在Eviews里设定SVAR的矩阵A和B

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收藏 2014-10-13

教材里常常把SVAR模型中的A和B设定成对角矩阵和单位矩阵，根据是什么呢？所有的都可以这么设吗，谢谢大家解答。

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2014-10-13 17:08:45

SVAR模型三种不同类型：C-模型，K-模型和AB-模型，其中，AB模型可通过明确建立系统内各内生变量当期结构关系，直观分析标准正交随机扰动项对系统产生的冲击影响，即et对系统的冲击影响.
具体见高铁梅的《计量经济分析方法与建模》。

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2014-10-13 18:18:19

ZHC19811026 发表于 2014-10-13 17:08
SVAR模型三种不同类型：C-模型，K-模型和AB-模型，其中，AB模型可通过明确建立系统内各内生变量当期结构关系 ...

也就是说A和B的形式是根据经济意义来设定的？

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2020-6-8 06:11:24

476130868 发表于 2014-10-13 18:18
也就是说A和B的形式是根据经济意义来设定的？

可以根据经济意义和格兰杰因果检验来定

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2020-6-8 06:11:28

476130868 发表于 2014-10-13 18:18
也就是说A和B的形式是根据经济意义来设定的？

可以根据经济意义和格兰杰因果检验来定

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