B_S公式中知道终值条件，怎么具体求V（S，t）

fabregasmu

3501

收藏 2014-10-16

第一张图片是B-S公式，第二张中已知V（S，T）的终值条件，怎么具体的解出书中V（S，t）的结果呢。。。。貌似知道显性有限差分，但不知道具体工程怎样解出来。。。。万分感谢，困扰多时啦!!!

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Chemist_MZ

2014-10-16 07:29:45

最简单常见，适合初学者的方法是猜解然后代入验证，或者已知结论然后验证。

第二种方法就是物理的纯理工科解偏微分方程

第三种是概率论的方法涉及Kolmogorov equation和Feynman-Kac theorem，也是金融里面最常用的方法，有兴趣可以去看一些有关的书。
有限差分是数值解，给不了解析式。

其实作为初学者第一种就ok了

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fabregasmu

2014-10-16 08:22:57

Chemist_MZ 发表于 2014-10-16 07:29
最简单常见，适合初学者的方法是猜解然后代入验证，或者已知结论然后验证。

第二种方法就是物理的纯理工 ...

谢谢大神的点拨！！用第一种方法，猜值然后带入验证d的话，那给出的终值条件不就没用上吗?

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Chemist_MZ

2014-10-16 09:57:25

fabregasmu 发表于 2014-10-16 08:22
谢谢大神的点拨！！用第一种方法，猜值然后带入验证d的话，那给出的终值条件不就没用上吗?

你猜的解首先就要满足终值条件:-)

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fabregasmu

2014-10-16 14:28:43

Chemist_MZ 发表于 2014-10-16 09:57
你猜的解首先就要满足终值条件:-)

对啊！感谢大神哥！

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