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2008-6-10 20:33:00
谢谢哦
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2009-12-1 22:45:43
参考下,毕业论文要写 欧式期权定价模型
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2009-12-2 09:55:24
这样的论文一无创新,二无深入分析,怎么能发表出来呢?
我不是想表达对作者的不敬,我的水平还不如作者,而是想让大家反思我们的发表论文制度。

期权定价方法是金融理论和实务的精髓,但是求解布莱-克舒尔茨方程所需要的热扩散方程的求解复杂性就远远超出了论文阐述的深度。我觉得楼主提供的综述性文献,是简单公式的罗列,没有深入的剖析和讲解,更别提应用,还好是中文的,否则不是让国际友人更加怀疑我国的大学乃至研究生教育水平。
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2009-12-2 14:34:12
本来还好想下载下来看看的 按楼上说的话 还是不下了 现在关于期权定价的论文 真是太多了 由于欧式期权的定价相对简单所以其价格有解析解 但是在实际应用中这个东东可操作性不强 如果罗列了公式 而且能搞清内在的逻辑 那水平也算是可以了 毕竟这个东东要求深厚的数学知识 尤其是随机微分方程的内容 相当难呀!!!
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2009-12-2 20:48:40
Thanks very much
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