1998 年 ，Gopikrishnan 等人分析了美国股市的个股和指数的收益率(时间间隔从 5 分钟至 120 分钟)，发现其尾分布具有幂律形式，正尾指数略大于负尾指数，其值都接近 一3 ，被称为负三次方定律。近几年来 ，很多论文报道了各种不同金融市场中的不同变量服从负三次方定律或幂律尾分布，然而令人担忧的是 ，其中有些结论是基于很窄的无标度区，是不可靠的——摘自周炜星《金融物理学 ：一个简单的综述》，这一段没看懂，有没有大神能举例解释一下呢？？