计量课老师要求我们，用股票的日连续复利收益率转化成周连续复利收益率。我已知要求某星期周连续复利收益率就是将该星期日连续复利收益率加起来，但考虑到股票收益率在部分日子缺省，而且股市在节假日闭市（如圣诞节12.25日），所以我不知道在stata里面该如何编写语句使日收益率按周分组，然后求和。求大神指导！
       已上传数据，变量cret_1代表第一只股票的日连续复利收益率。（本来想上传数据dta，可是论坛不支持dta格式上传，所以用了压缩包）求指导！

      
          新的数据已经算好了每周的周收益率，但是未解决下面的问题
       刚才搜到一个帖子http://www.stata.com/statalist/archive/2012-03/msg00283.html 教了怎么从日数据识别星期，然后我用一下命令已经转化成周数据：       di dow(mdy(12,1,1980))
       gen mondays= date-dow( date)
       然后我用bysort mondays: egen cvwretd_weekly=total(cvwretd)将每周的日收益相加
       可是有个问题就出现了，我想对周收益求方差和VR(2)，所以每周我只想保留一个周收益，但是用上述命令一周内每天对应的周收益都会呈现出来，也就是说周收益变量下面的观测值个数和日收益下面一样，举个例子就是
mondays        cvwretd_weekly
7639        -.045058
7639        -.045058
7639        -.045058
7639        -.045058
7639        -.045058
7646        -.0409693
7646        -.0409693
7646        -.0409693
7646        -.0409693
7646        -.0409693
           这样情况下如果直接对cvwretd_weekly求方差就不是周收益的方差，求高手指教该如何求周收益方差