ECM估计时出现near singular matrix - 经管之家

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ECM估计时出现near singular matrix

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收藏 2014-10-18

求助：我在用eviews6.0处理时间序列，用误差修正模型回归时当加入常数项例如“y c ecm(-1) x y(-1) x(-1)"会提示near singular matrix,但是去掉常数项c,或者将输入改为"y ecm(-1) x y(-1) x(-1) y(-2) x(-2) c"就能得出结果，但是这种情况常数项和误差修正项以及一阶滞后项P值为1.请各位高手帮忙解答一下这是怎么回事，应该怎么处理？？万分感谢。

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2014-10-21 23:34:49

error correction项本身就是y(-1) y(-2)之类项的线性函数吧
没太细想，出现这个问题一定是模型变量设置错了

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2014-10-21 23:35:32

楼主可以仔细拆一下表达式，然后去看看ecm的教科书对照

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2014-10-22 12:29:22

模型是有线性关系？

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胖胖小龟宝

2016-3-7 13:50:34

考虑变量间有完全共线性引起的

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