《计量导论》中对β系数的问题

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收藏 2014-10-20

伍德里奇《计量经济学导论》第四版p178的第一句话什么意思，求大神们指导~~~~！

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2014-10-20 17:39:01

可以把方程（6.4）也贴出来。这句话的意思就是字面的意呀吧。 y-hat=b-hat*x1，即y-hat是线性依懒于x1的，两边取方差，可知var(y-hat)=(b-hat^2)*var(x1)，标准差是对两边开方，x1标准差差放大一倍，y-hat的标准差正好被放大b-hat倍。

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2014-10-20 22:16:41

statax 发表于 2014-10-20 17:39
可以把方程（6.4）也贴出来。这句话的意思就是字面的意呀吧。 y-hat=b-hat*x1，即y-hat是线性依懒于x1的，两 ...

嗯，明白了，之前我不是从这个角度来理解的，所以有点没想明白，现在清楚了。不过我觉得你有一点没有讲明白：y-hat=b-hat*x1，这里的y与x1均是变化后的量，应该用Δ（y-hat）=（b-hat）*Δ（x1）。对吗？非常感谢！！！

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2014-10-20 22:42:03

对线性模型，beta的定义就是Δ（y-hat）/Δ（x1），没看到你的公式(6.4)，原水平和变化量表示都是一样的吧，伍德说的这些是根据(6.4)来说的。

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2014-10-20 23:07:15

statax 发表于 2014-10-20 22:42
对线性模型，beta的定义就是Δ（y-hat）/Δ（x1），没看到你的公式(6.4)，原水平和变化量表示都是一样的吧， ...

虽然变化量是扩大一倍，但这只是一种特列，我们常用的还是表示成Δ形式

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