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2008-06-14
各位大哥大姐,小弟正在赶一篇重要论文,现在急需了解graner因果检验中滞后阶数的确定,请告知!!!!有奖品哦![em01][em01][em01]
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2008-6-14 19:58:00
对于多变量的时间序列模型,如果是平稳的时间序列,我们一般使用var模型,也就是向量自回归模型,在这里就会发生滞后阶数的选择,在stata里,已经有写好的程序帮助我们实现。即:varsoc命令,你只要在这个命令后面跟你的变量,计算机就会告诉你最好的滞后阶数,详细就请看stata的有关说明!只要最佳滞后阶数确定,你就可以使用vargranger命令进行granger因果性检验!
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2008-6-14 20:14:00

views 做Granger检验时,output就有这种东东自然表示出来.

In fact,Granger检验是rubbish 检验,少做为好!

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2008-6-14 20:31:00
以下是引用looker6355在2008-6-14 20:14:00的发言:

views 做Granger检验时,output就有这种东东自然表示出来.

In fact,Granger检验是rubbish 检验,少做为好!

i donow which book tell you the granger test is rubbish? Would you tell me which book or who? do you read the Jushan bai's lecture inTsinghua? Even him still recommmend the granger test before setingt up var model!

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2012-5-1 17:33:22
布衣神相威武!顶!
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