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1463 1
2014-10-21

1.给定线性回归方程,Y=XB+Eyn*1xn*k矩阵,E为残差向量。

假定经典假设条件满足,请证明B的无偏性和一致性。


2给定线性回归方程, y = b 0 +b 1 x 1 +b 2 x 2 +e ,请回答如下问题:

1)若经典计量假设已满足,且已完成参数的OLS 估计,如何检验b2 是否显著?

2)假定H0 :b 1 +b 2=1,如何检验零假设H0 ,请写出两种检验方法,写出检验过程。



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2014-10-21 13:33:00
1:首先你要知道B的估计值B-hat,B的无偏型就是求证B-hat的期望值为B(注意E的期望值为0,Ex的期望亦为0),一致性就是证明B的方差在OLS估计下最小
2:检验b2 是否显著实际上就是单变量检验,利用t检验即可,若计算出来的b2的随机变量的t值大于查表所得t值则显著性通过;
检验H0实际就是计算t(b 1 +b 2)=(b 1 +b 2-1)/se(b 1 +b 2)得显著性是否通过,
或是利用方法:假设b 1 +b 2=θ,然后令b 1=θ-b2,带入元线性方程中得到关于y、b0、θ 、x 1 、b 2 和x 2的方程,在检验θ=1的显著性检验即可~~~!
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