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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2014-10-22
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请教大神,这段Matlab程序中的维纳过程中的函数,是基于维纳过程哪个函数编程的结果??没见过这种维纳过程啊??为什么还用到了二项分布随机数呢??超级感谢大神哥!!
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2014-10-22 23:59:10
在几何布朗运动中加入了跳跃Jump!!!!!!!!
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2014-10-23 00:25:00
fantuanxiaot 发表于 2014-10-22 23:59
在几何布朗运动中加入了跳跃Jump!!!!!!!!
具有随机跳跃的GBM????大神哥,能不能麻烦详细说为啥用二项分布呢,小弟初学。。。。导师留的任务,没人教啊
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2014-10-23 07:24:26
fabregasmu 发表于 2014-10-23 00:25
具有随机跳跃的GBM????大神哥,能不能麻烦详细说为啥用二项分布呢,小弟初学。。。。导师留的任务,没 ...
。。。。。。。。。。。。莫顿的加入跳跃的期权定价模型 有具体介绍
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2014-10-24 10:55:54
No, there is no jump here. It is just use a binomial distribution to generate biased random walk. Ordinary Weiner process is based on normal distribution which as we all know can be replicated with throwing a fair coin (0.5,0.5) for infinite times. Here, this code is just to generate a biased distribution with a biased coin (p,q). On each interval "inc" it throws nx=inc/dt which is 100 in this case. 100 trials binomial distribution is roughly enough to approximate a continuous distribution.

Best,
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2014-10-24 12:27:32
Chemist_MZ 发表于 2014-10-24 10:55
No, there is no jump here. It is just use a binomial distribution to generate biased random walk. Or ...
虽然还是不怎么懂,感谢大神!!自己好好研究学习!
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