格兰杰因果关系定义为：若在包含了变量X、Y的过去信息的条件下，对变量Y的预测效果要优于只单独由Y的过去信息对Y进行的预测效果，即变量X有助于解释变量Y的将来变化，则认为变量X是引致变量Y的格兰杰原因。

格兰杰非因果性的含义是Xt的滞后变量对Yt的预测不存在显著性改善，则称Xt-1对Yt存在格兰杰非因果关系。