时间序列分析ARMA模型 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

时间序列分析ARMA模型

1535

2

收藏 2014-10-24

ARMA(P.Q)参数估计问题，AR系数可以有前一期的数列估计出来，那MA系数是怎么生成的啊？
比如Yt=0.4Yt-1+0.2Et-1,这个0.2怎么出来的啊？求大神解析

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2014-10-26 15:08:42

你要用模拟数据做吗？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-10-26 15:30:42

[/color]式子Yt=0.4Yt-1+0.2Et-1有误，MA(q)应该是Yt=Et-a1(Et-1)-a2(Et-2)-...-aq(Et-q)，
Yt=0.4Yt-1+Et+0.2Et-1是ARMA(1,1)模型，在Eviews里输入：ls y AR(1) MA(1) 即可出现系数值。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群