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时间序列分析ARMA模型

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收藏 2014-10-24

ARMA(P.Q)参数估计问题，AR系数可以有前一期的数列估计出来，那MA系数是怎么生成的啊？
比如Yt=0.4Yt-1+0.2Et-1,这个0.2怎么出来的啊？求大神解析

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2014-10-26 15:08:42

你要用模拟数据做吗？

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2014-10-26 15:30:42

[/color]式子Yt=0.4Yt-1+0.2Et-1有误，MA(q)应该是Yt=Et-a1(Et-1)-a2(Et-2)-...-aq(Et-q)，
Yt=0.4Yt-1+Et+0.2Et-1是ARMA(1,1)模型，在Eviews里输入：ls y AR(1) MA(1) 即可出现系数值。

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