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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2014-10-25
小弟最近在学习计量,作为一个计量小白,我有一个看似很愚蠢的问题。。
在假设检验部分,我们最后一般会得出一个统计量是否显著的结论。统计量的值落在拒绝域则认为该统计量是显著的,否则就是不显著的。
在STATA软件做回归时,最后结果中也会附带着P值或者T值,用以表示系数是否显著。
假设检验中得显著我理解,就是说统计量的值与原假设的值显著不同。
问题来了,STATA软件做T检验时得出的这个显著是相对什么来说的?或者说STATA的T检验中得原假设是什么?显著究竟有什么意义?
我在书上看到一个例子,比如说y=1+2x+3z+u吧,然后1,2,3这三个系数下面都有一个t值来表示他们是否显著,请问,显著意味着什么?
呃。。作为小白,这个问题真的是想不透。。其实写论文的话,只要最后看到回归结果里面系数值都是显著的,就好了,最好是在1%水平下显著,可是,这个显著到底意味着什么呢?是不是我想得太多了?
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2014-10-25 21:31:41
显著就意味着回归模型中系数不为0,也就是说在一定显著性水平下这个模型是有意义的,模型中解释变量对于被解释变量有一定解释力度(个人理解仅供参考)
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2014-10-25 21:39:41
谢谢!刚才请教了几个人,也是这么说的,基本上想通了,因为估计的系数是随机变量,服从正态分布,所以系数不为零不代表真实的系数不为零。当估计的系数无偏的前提下,如果真实的系数是0,那么估计的系数应该是服从均值为0的正态分布。既然是随机变量,那么其取值完全有可能不为零,但是因为其均值为零,且其取值较大的可能是处在左右两个标准差内,所以,其取值很有可能是0或者非常小,这时候其对应的自变量其实对因变量的影响非常小,之所以估计的系数值没有为0只是因为系数值是随机变量,会左右摆动,但是真实的系数值很有可能为0!
和你说的是一致的!多谢!
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2014-10-25 21:42:21
ylsn1006 发表于 2014-10-25 19:38
小弟最近在学习计量,作为一个计量小白,我有一个看似很愚蠢的问题。。
在假设检验部分,我们最后一般会得 ...
STATA或者excel都默认原假设为系数或者截距项等于0,所以计算出的t值就是建立在这个原假设的基础上的,如果将系数等于1作为原假设,那就得使用函数自己计算t值了
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2014-10-26 18:12:48
pkuzty 发表于 2014-10-25 21:42
STATA或者excel都默认原假设为系数或者截距项等于0,所以计算出的t值就是建立在这个原假设的基础上的,如 ...
OK,多谢,只要知道了这个原假设是零假设其他的就明白了!
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2014-10-26 19:02:40
这个随便一本计量经济学的入门书都会有讲的,楼主可以找本书看看。
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