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R软件中用predict做预测，预测值都一样
tinaskyi
19599 13
2014-11-01
如题，我 对一个对数时间序列建立了m=garch(2,0)的模型，然后用Predict(m,5)预测五步，结果得到的结果，都是一样的，好像都是拟合出来模型的均值，很困惑，其中拟合模型如下
Error Analysis:
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)   
mu      0.010615    0.002205    4.814 1.48e-06 ***
omega   0.003228    0.000256   12.609  < 2e-16 ***
alpha1  0.078122    0.044993    1.736   0.0825 .  
alpha2  0.128041    0.053228    2.406   0.0162 *  
然后预测结果如下
meanForecast  meanError standardDeviation
1    0.0106154 0.07380548        0.07380548
2    0.0106154 0.08369504        0.08369504
3    0.0106154 0.06687846        0.06687846
4    0.0106154 0.06689057        0.06689057
5    0.0106154 0.06442251        0.06442251
还请各位大侠指教！是哪里没有选对吗？
感谢！

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李会超
2014-11-1 21:08:20
不懂garch模型，但prdict的第二个参数不应该是一个数据框么……
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tinaskyi
2014-11-1 22:43:18
李会超 发表于 2014-11-1 21:08
不懂garch模型，但prdict的第二个参数不应该是一个数据框么……
？不是可以直接预测步数吗？5指的是步数
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笑意苍凉
2014-11-3 04:08:02
楼主最好先搞清楚one-step-ahead prediction和given in-sample data，预测接下来五步的区别。不妨先拿支笔算一下。
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tinaskyi
2014-11-21 19:44:20
笑意苍凉 发表于 2014-11-3 04:08
楼主最好先搞清楚one-step-ahead prediction和given in-sample data，预测接下来五步的区别。不妨先拿支笔算 ...
直接看书本好多地方很不清楚，您说的是一步预测与给定样本的预测吗？
是不是起点不一样？谢谢！
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simpleliu.ok
2016-1-20 10:15:46
tinaskyi 发表于 2014-11-21 19:44
直接看书本好多地方很不清楚，您说的是一步预测与给定样本的预测吗？
是不是起点不一样？谢谢！
请问大侠看的书名叫什么，一直没找到有介绍有关预测的书
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