计量经济学习题求助【急+高悬赏】

greeting123

1733

收藏 2014-11-05

悬赏 300 个论坛币未解决

题干：给了Y对四个自变量（X1到X4）的回归结果，有每个自变量各自的系数和标准误、截距、观测数、SSR、调整R方。

问（1）：当X1增加20时，Y的95%置信区间为多少。
不懂的地方是：（y-C•Se, y+C•Se）里面的Se不知怎么得到，即Y的标准误不会求。（Y的标准误难道是SSR？）

问（2）：当把自变量X1替换成Log（X1）时，SSR稍减小，调整R方稍增加，这说明了什么？是把X1当自变量好，还是Log（X1）当自变量好？

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qiyikang

2014-11-5 22:42:37

SSR指的是残差平方和，先回答第二个问题，SSR稍减少说明不了什么，调整R方稍增加，说明模型的拟合优度变好，这说明Log（X1）当自变量好。
第一个问题，y的标准差就是残差项的标准差，两者是相等的...

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zzx20090949

2014-11-5 23:03:23

加QQ709390530

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brucelizhaojin

2014-11-6 19:13:45

qq:191043319可解

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helenlinyt

2014-11-18 21:00:15

1。irps.ucsd.edu/assets/026/9421.ppt 推荐看这个ppt讲的很清楚
2。是否使用log基本取决于两个因素 a.你想得到的是弹性系数还是别的，如果logy对logx回归得到的就是弹性系数，即x增加1%，y增加百分之几，很多时候弹性系数比较好解释和与别的研究对比。 b.你的x变量的分布，如果分布非常skewed，比如收入分布的话很多时候会使用log使它看起来更正态分布一点。如果不是单纯为预测用不用太关注R2

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helenlinyt

2014-11-18 22:27:54

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