在EViews里估计单整模型，一般的做法是先用单位根检验确定该序列的单整阶数，然后再对该序列的差分序列进行估计，例如，若GDP是I（2），对GDP估计ARIMA(1,2,1)模型，可以如下操作：
第一步：打开GDP序列，检验它的平稳性，分别选择水平序列、一阶差分序列、二阶差分序列进行单位根检验。当然在检验平稳性的过程中，你还得判断是否需要常数项和时间趋势项。当判断GDP为I（2）后，
第二步：为得到二阶差分序列，在主命令窗口输入：
series d2gdp=d(gdp,2)
得到二阶差分序列d2gdp
第三步：打开d2dgp,检验它的自相关和偏自相关，初步确定阶数为ARMA(1,1)
第四步：估计系数值，在主窗口输入：
ls d2gdp c ar(1) ma(1)
第五步：对系数的显著性、残差进行检验，检验模型是否合适
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