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igraham

1326

收藏 2014-11-07

凸性调整问题根据公式T1T2分别是future和underlying contract的maturity为什么是4.25？
倒数第二行连续复利这是什么公式？？

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LinXiao36

2014-11-8 05:07:07

首先Eurodollar 是指规定未来某三个月间的利率的一种利率期货。四年的欧洲美元期货为97代表的意义时，从四年开始的三个月的Libor是100-97.
所以t1是4，t2是4.25.
由季度复利转为连续复利：（1+0.75%）＝e^(90/360*x)
因此x＝ln（1.0075）*（360/90）

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krison

2014-11-12 16:52:55

原来是这样

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