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问一个简单的交乘项问题
fumingking
4518 13
2014-11-08
一般来说，我看别人举的例子都是Y=a+bX+cZ+dXZ，即出现交乘项XZ的时候，必然会出现单独的X和单独的Z。
请问能否不出现单独的Z，即Y=a+bX+dXZ，因为我觉得Z对Y没有直接影响，但Z能影响X和Y的关系，即Z能改变X的斜率。
问题出自自己的实证，不是我不想加入Z，是因为我不加入Z结果很好，加入Z之后都不显著了！
今天还看到一篇American Economic Review的文章没有加单独的Z，但我看国内的文章怎么好像都有单独的Z！
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pingguagain
2014-11-8 03:00:04
a+bX+dXZ 只不过是a+bX+cZ+dXZ的特殊情况而已。应该不会出现前者显著而后者不显著的现象。
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pingguagain
2014-11-8 03:00:51
a+bX+dXZ 只不过是a+bX+cZ+dXZ的特殊情况而已。应该不会出现前者显著而后者不显著的现象。
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fumingking
2014-11-8 12:08:15
pingguagain 发表于 2014-11-8 03:00
a+bX+dXZ 只不过是a+bX+cZ+dXZ的特殊情况而已。应该不会出现前者显著而后者不显著的现象。
问题是，我加入Z之后，所有的系数都不显著了。
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fumingking
2014-11-8 18:03:21
等回答啊等回答
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pingguagain
2014-11-9 01:19:25
fumingking 发表于 2014-11-8 18:03
等回答啊等回答
因为你用了交乘项，这里有一个collinearity的问题，有可能出现每一个变量都不显著。换一句话说，因为X,Z明显和XZ项不是独立的，这时检验单个变量是有问题的。你应该要检验的是整个模型，而不是单个变量，因为整个模型的F statistic是不受colinearity影响的。如果a+bX+dXZ 显著，a+bX+dXZ+cZ肯定显著。
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