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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
2000 0
2008-07-09

想用三次样条法估计国债收益率曲线,B0=1+bt+ct*t+dt*t*t*t              (0<t<5)

                                                           B5=B0+(e-d)(t-5)*(t05)*(t-5)  (5<t<8)

                                                           B8=B5+(f-e)(t-8)*(t-8)*(t-8)    (8<t<20)

要对贴现函数进行广义最小二乘法估计,但是首先应该确认这个贴现函数的值吧,怎么确认贴现函数B的值呢?

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