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计量经济学中对于OLS法和ML法中样本方差为什么有区别?
楼主
_手心的海
8344
1
收藏
2014-11-10
对于计量经济学中,对于最小二乘法中求得样本量的方差等于离差的累加和/N-K-1.但是在最大似然法下样本量的方差等于离差的累加和/N。相对来说两种方法中,坟墓小的值应该越大,很容易看出最小二乘法中分母必定比最大似然法要小,故应该最小二乘法中求得的样本量的方差会大于最大似然法下求得样本量的方差。但是通过Eviews软件测试求得的值刚好与此节流相反,为什么?
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全部回复
沙发
祝贺人大
2014-11-10 20:56:31
最小二乘法使用需要很多假定,限定比较多,极大似然则不受限制,但很多时候求不出结果,你理解的这两种方法只是书上的例子,并不是每一个极大似然都是这个算法,所以选一个合适的估计方法就可以。个人意见,不一定对,可以参考更多人的回答
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