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2014-11-10
国内券商部分期权研究报告,很有参考价值!!
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金融衍生品_东兴证券_王凭_期权系列研究之四:基于波动率的期权交易策略_20140228.pdf

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金融工程_招商证券_叶涛_静态复制技术的应用-借助指数期权设计权益互换新品种_20140928.pdf

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金融工程_海通证券_吴先兴_期权产品研究系列之六:双边障碍敲出期权产品的复制实证研究.pdf

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20140424-长江证券-长江证券金融工程(专题报告):期权的复制成本与细节详解.pdf

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!期权研究系列之一:期权基础知识指南.pdf

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期权研究系列之六:可转债的波动率套利策略研究.pdf

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期权系列报告之七:指数期权在动态对冲策略中的风险收益特征研究.pdf

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期权研究系列之五:香港期权市场速览及平价套利机会.pdf

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期权系列报告之十二:期权在机构投资者中的应用之绝对收益.pdf

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期权系列报告之十一:期权在公募基金中的应用.pdf

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期权研究系列之八:全球个股期权市场发展概述.pdf

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期权研究系列之九:个股期权的推出对标的影响分析.pdf

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期权研究系列之十:指数期权的推出对市场影响分析.pdf

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期权系列报告之十四:波动率突变的检测与应用.pdf

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期权系列报告之十三:无模型隐含波动率的度量方法研究.pdf

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期权定价树状模型——期权笔记系列之二.pdf

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BSM及其改进版期权定价模型——期权笔记系列之三.pdf

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!!期权研究系列之二:灵活多样的期权策略.pdf

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2014-11-26 22:17:48
有没有人看了东兴证券的报告,表示基于波动率斜率的策略有些搞不明白。。。
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2014-12-17 21:25:46
大Z哈哈 发表于 2014-11-26 22:17
有没有人看了东兴证券的报告,表示基于波动率斜率的策略有些搞不明白。。。
它的意思就是同一标的不同执行价格的期权隐含波动率出现异常的虚高和虚低,你就做空虚高的期权,做多虚低的期权,等二者回归到一定程度之后平仓即可。它里面的斜率计算就是用(虚高的隐含波动率-虚低的隐含波动率)/虚低的隐含波动率就好了,所以当二者回归的时候,这个斜率也会急剧减小。
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2015-1-19 11:23:42
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2015-1-21 10:54:13
能打包下载否
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