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求助：2013年FRM II 官方mock题---wrong way risk
woainimen
5548 4
2014-11-10
Bank A has a large exposure to Bank B's quity, and Bank B offers to sell put options with long mautrities on its own equity to Bank A. 可否解释一下，为什么这种情况是wrong way risk ？ 非常感谢。此题为2013年FRM II 官方mock题
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LinXiao36
2014-11-10 22:33:04
因为原来的country party risk就是针对B的，现在又买了B的卖出的option，增加了对B的country party risk。所以是wrong way risk。
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wolfundermoon
2014-11-12 13:28:18
楼上正解
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五行缺火
2015-11-10 11:01:52
难道不是因为Bank B卖了他自己的看跌期权，如果Bank B违约风险上升，则Bank A的违约暴露也上升了？
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jk林林
2015-11-10 21:11:55
FWEA WAE
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