integrate (function(sigma) {
bvn_normalize(x)*bvn_likelihood(x, sigma, rho)*bvn_prior(sigma, rho)}, 0, Inf)
这里感觉不对，其他的我不知道只看到了这里，我觉得你可以把你的思路，目标简单的描述下，而不只是代码。

目的是要求bayes 的常数 第bvn_likelihood 是关于sigama和rho的似然函数 X 是二元正态分布 mean ＝ （0，0）
sigma 是x[1]和x［2］的方差 （都是sigma） 未知， correlation rho 也是未知
x~(X11;X12); (X21;X22); : : : ; (Xn1;Xn2). ~Normal所以，

第二个bvn_prior是求关于sigma和rho的先验密度
第三个bvn_normalize 是求常数c 等于 关于sigma 和rho的 似然函数＊先验密度 二次积分
就是这个地方好像出问题了

> #the marginal posterior density of rho
> bvn_posterior_rho = function(x, rho){
+  integrate (function(sigma) {
+    bvn_normalize(x)*bvn_likelihood(x, sigma, rho)*bvn_prior(sigma, rho)}, 0, Inf) $value
+ }
>> bvn_posterior_rho(Xa,0.5)
Error in integrate(f, lower = sigma.lower, upper = sigma.upper, rho = rho) :
  non-finite function value
In addition: There were 50 or more warnings (use warnings() to see the first 50)
这个也不对  这个是求关于rho的后验密度

要不晚上一起讨论,如果你有时间.
把你的联系方式发给我.

请问最后解决了么？