求助关于使用excel计算债券凸性的问题

panhong

15867

收藏 2008-07-14

各位精通excel的高手，请问如果要利用excel来计算债券的凸性有没有什么可以调用的函数？或者是有没有编好的VBA程序？谢谢赐教：）

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1ooooool

2010-4-4 21:36:34

计算债券凸性的VBA 代码

代码：Function secondDur(restTime, couponRate, YTM, frequency)
If frequency <= 1 Then
      For t = (restTime - Int(restTime)) To restTime
      If t < restTime Then
         secondDur = couponRate * t * 100 * (t + 1) _
               / (1 + YTM) ^ (t + 2) + secondDur
      Else
         secondDur = (couponRate + 1) * 100 * t * (t + 1) _
               / (1 + YTM) ^ (t + 2) + secondDur
      End If

      secondDur = secondDur
Next t
Else
      For t = (restTime * frequency - Int(restTime * frequency)) To (restTime * frequency)
         If t < (restTime * frequency) Then
            secondDur = couponRate / frequency * t * 100 * (t + 1) _
                  / (1 + YTM / frequency) ^ (t + 2) + secondDur
Else
         secondDur = (couponRate / frequency + 1) * 100 * t * (t + 1) _
               / (1 + YTM / frequency) ^ (t + 2) + secondDur
      End If

      secondDur = secondDur / frequency ^ 2
Next t
End If
  End Function

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xufranc

2012-2-24 10:57:25

不错！

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zs694461601

2014-12-9 17:34:06

计算结果有点问题，小数点不对

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zs694461601

2014-12-9 17:39:51

1ooooool 发表于 2010-4-4 21:36
计算债券凸性的VBA 代码

代码：Function secondDur(restTime, couponRate, YTM, frequency)

没有除以价格P

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matlab-007

2016-6-15 19:19:48

代码：Function secondDur(restTime, couponRate, YTM, frequency)
If frequency <= 1 Then
      For t = (restTime - Int(restTime)) To restTime
      If t < restTime Then
         secondDur = couponRate * t * 100 * (t + 1) _
               / (1 + YTM) ^ (t + 2) + secondDur
      Else
         secondDur = (couponRate + 1) * 100 * t * (t + 1) _
               / (1 + YTM) ^ (t + 2) + secondDur
      End If

      secondDur = secondDur
Next t
Else
      For t = (restTime * frequency - Int(restTime * frequency)) To (restTime * frequency)
         If t < (restTime * frequency) Then
            secondDur = couponRate / frequency * t * 100 * (t + 1) _
                  / (1 + YTM / frequency) ^ (t + 2) + secondDur
Else
         secondDur = (couponRate / frequency + 1) * 100 * t * (t + 1) _
               / (1 + YTM / frequency) ^ (t + 2) + secondDur
      End If

      secondDur = secondDur / frequency ^ 2
Next t
End If
  End Function

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