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MFE Q's - #22
楼主
sharon1214
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2014-11-14
请教大家一个问题。先谢谢了哈
我在ASM MFE Lesson 20 sharp ratio那个chapter看到如果dZ(t)前的volatility是带negative sign的,算sharp ratio的时候要把negative sign带上,不可以discard。
可是MFE sample solutio上#22又没有任何解释就把dZ(t)前的-0.4变成0.4去算sharp ratio了。
请问这negative sign什么时候应该带上什么时候应该discard啊?
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