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异方差的处理
hellosd
6099 11
2014-11-17
当二值选择模型存在异方差时，可以使用稳健标准误回归。但stata还提供了hetprob命令进行估计。它们有什么区别吗？
probit y x1 x2 x3,vce(r)
hetprob y x1 x2 x3,het(x1 x2 x3)
请问各位专家，以上两条命令有何区别？它们在什么情况下适用啊？

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hellosd
2014-11-18 10:12:27
高手不回答，但我自己找到答案了。在二值选择模型中，由于它参数的估计采用的是ML法，因此只要样本相互独立并且概率分布函数设定无误，那么加不加vce(r)，其结果都是一样的。因此，当二值选择模型存在异方差时，需要用hetprob进行估计。
不知是否是这样的，请高手指点。
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raiderqi
2014-11-18 17:41:19
学习了
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weiweicr
2019-6-28 22:38:17
hellosd 发表于 2014-11-18 10:12
高手不回答，但我自己找到答案了。在二值选择模型中，由于它参数的估计采用的是ML法，因此只要样本相互独立 ...
你好请问用hetprob 进行回归时，结果怎么看呢，是看第横栏的结果还是看lnsigma2
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weiweicr
2019-6-28 22:38:20
hellosd 发表于 2014-11-18 10:12
高手不回答，但我自己找到答案了。在二值选择模型中，由于它参数的估计采用的是ML法，因此只要样本相互独立 ...
你好请问用hetprob 进行回归时，结果怎么看呢，是看第横栏的结果还是看lnsigma2
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Innocence-wyw
2020-4-18 10:11:34
weiweicr 发表于 2019-6-28 22:38
你好请问用hetprob 进行回归时，结果怎么看呢，是看第横栏的结果还是看lnsigma2
首先看下面那个，如果p很小，就拒绝原假设，认为存在异方差，这个时候系数就用hetprob的上面那个的回归系数，否则使用非异方差回归那个的系数也就是probit 直接回归
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