最近在网上看到一篇一个博客，里面有篇文章叫《两条均线打天下》。里面大量列举了如何用R来实现交易回测。其中有部分R的code，但是在信号那块没有给出具体的程序。我很喜欢作者的这个回测系统的显示，很简洁美观。所以想用自己的指标数据来做一个这样的R回测。但是水平不够，所以向大家请教写法。最好能和这篇文章的一样。链接如下：http://blog.fens.me/finance-stock-ma/


我的设想是，在我的数据里有002613这只股票的开盘，收盘，最高，最低，以及两个自选指标的signal（均为0,1变量）。

我的策略是，“买入策略”出现1时买入50%的仓位，然后10天内再次出现此信号可以忽略（此处很难用code实现貌似）。
[size=13.63636302948px]“买入策略2”出现1时买入20%的仓位，同样，10天内再次出现此信号可以忽略。
[size=13.63636302948px]

[size=13.63636302948px]两个策略的平仓策略均为盈利20%就平仓。
[size=13.63636302948px]

我的数据集在附件里，谢谢！
[size=13.63636302948px]