这要看您的模型是否重视残差的正态性。

所谓的“重视”的一个重要的标准，就是模型假设残差是正态的。

倘若真是这样的话，由严格的统计观点来看，残差不仅需要通过Jarque-Bera检验，还应当通过其余的十数种参数和非参的正态性检验，即在各种检验之下的p-value都应足够的大。

当然，即使模型假设残差是正态的，有些时候，我们仍不十分看中残差的正态性，而更加关注模型的其他方面，如预测能力。那么我们仅需要它大致正态。这时可以对其尝试一些比较“弱”的检验，如卡方检验。在卡方检验下p值高的残差，换用J-B检验的话，p很有可能会降低。

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