我目前在用一个Panel Data写一个期末作业（共7年数据，每年的截面样本点有35个），遇到了以下问题，查阅了众多资料、网站之后仍没有找到到较合适的解决方法，所以只能来麻烦大家了（为简便起见，我略去了各个变量的经济含义，改用y、x1、x2、x3、x4来代替）：

1、我在Panel Data中，用xtserial y x1 x2 x3 x4这一命令检测出了序列相关性，应该用什么方法解决？在Stata中如何实现？（是不是用Arellano-Bond方法？）

2、当endogenous的变量个数恰好等于额外所找的IV个数时，如何检测这些IV是否真的是exogenous？传统的Overidentification test(即Sargan test)在这种情况下是失效的。

3、在Panel Data中使用IV来估计，是否需要分别估计出Fixed Effect和Random Effect的结果，然后用Hausman test来进行取舍？我在Stata中是这样做的，麻烦大家看一下对不对：
xtivreg y x3 x4(x1 x2=iv1 iv2),fe    （注：这一行命令是用FE的方法来估计y，并且对两个内生变量x1、x2使用了两个工具变量iv1、iv2。）
est store fe
xtivreg y x3 x4(x1 x2=iv1 iv2),re    （注：这一行命令是用FE的方法来估计y，并且对两个内生变量x1、x2使用了两个工具变量iv1、iv2。）
est store re
hausman fe

4、我在使用Dynamic Panel Data的Arellano-Bond regression的时候，所弹出的对话框要求我输入“independent variables”、“Already differenced exogenous variables”、“Additional instrmental variables”，如果我的四个自变量中，x1和x2有内生性（并且分别用它们各自滞后一期的值来做IV），而x3和x4没有内生性，那么在上述对话框中如何填写呢？

5、我试运行了一下Dynamic Panel Data的Arellano-Bond regression，但所有的年份虚拟变量都被drop掉了，而且它最后显示的“Number of observations”只有68（我输入的原始数据有245个），不知是为什么？另外，我所输入的“Additional instrmental variables”的个数恰好等于内生变量的个数，那为什么还会做“Sargan test of over-identifying restrictions”呢？这个test是用来检验IV外生性的吗？

可能有的问题过于低级，还请见谅……谢谢！

[此贴子已经被作者于2008-7-26 16:47:44编辑过]