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2008-07-21

过大家来研究研究一下,关于Contingent claims price ratio的概念这在cochrane的一篇文献里搜到过,其他地方还真没有见过。

经济中存在一种商品,经济中有两种状态,产生状态1的概率是3/4,Alex是风险中性的,
Bev是风险爱好者,他的效用函数V(c)=ln(1+c)。经济的禀赋(ω1,ω2)=(100,200)

(1)最大的均衡状态权益价格比率(state claims price ratio)是什么?

(2)对于什么样的禀赋,使得风险中性者承担所有均衡风险?

[此贴子已经被作者于2008-7-21 23:32:11编辑过]

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2008-7-21 23:37:00
不懂
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2008-7-22 00:11:00
期待高手解答
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2009-6-28 18:36:41
这道题其实就是忽悠,等我有空了帮你解出来,并不难
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2009-8-11 17:10:46
这道题考得是不确定性下的一般均衡,蒋的书上有.用爱奇握司盒分析,这种分析框架常用于激励
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