你找本时间序列看看就知道了

嘿嘿

按经典假设，那些项是独立同服从某一正态分布的随机变量。

那u（t）和u（t-1）不都是随机的吗？

我应该怎么做呢，先生成一个随机的序列，然后再用Y（t）对u（t）和u（t-1）做回归？

另外，u（t）的方差没有规定？

LZ要干什么？估计MA(2)模型的参数？

如果是这样可不能像您说的那么干。

您那样的做法用来生成一个MA(2)序列还差不多。

对啊,我已经有了一个时间序列,就是想估计MA(1),其实是ARIMA(0,1,1),我已经做过了一阶差分,接下来就是MA(1)了.

那么我应该怎么做?恳请你帮助我.