我也很好的学习了，从没有学过计量经济学，在这里收益匪浅了

来晚了，已经被人解答了

了解了，谢谢啊

看完了上面的论述，对这三者总算是有所了解啦，再实践下。

我这本经济计量学精要似乎没有格兰杰检验......

我还想回答呢，原来都是两年前的帖子了。

嗯~学习了。。

第一，格兰杰因果检验是检验统计上的时间先后顺序，并不表示而这真正存在因果关系，是否呈因果关系需要根据理论、经验和模型来判定。

第二，格兰杰因果检验的变量应是平稳的，如果单位根检验发现两个变量是不稳定的，那么，不能直接进行格兰杰因果检验，所以，很多人对不平稳的变量进行格兰杰因果检验，这是错误的。

第三，协整结果仅表示变量间存在长期均衡关系，那么，到底是先做格兰杰还是先做协整呢？因为变量不平稳才需要协整，所以，首先因对变量进行差分，平稳后，可以用差分项进行格兰杰因果检验，来判定变量变化的先后时序，之后，进行协整，看变量是否存在长期均衡。

第四，长期均衡并不意味着分析的结束，还应考虑短期波动，要做误差修正检验。

格兰杰因果检验是检验统计上的时间先后顺序，如可以验证鸡开始，还是蛋开始。计量经济学家分析后，认为是蛋开始占较大概率！！

关注这个关注ing

这三者就是计量经济学的范式，大部分同学认为只要是同阶单整就可以做协整检验了 其实，出现二阶单整时就不简单了 更重要的是协整关系的个数也是很重要的 无协整关系、一个协整关系和两个协整关系以及多个协整关系是不同的 如需要具体的说明请发邮件：lxn_68@163.com

最近正做毕设，学习了~~~

太很简单了嘛

佩服  精彩

请问看什么书？多谢啦！ 29# zhoufeiran

我也很想知道

有哪位好心人也告诉我哈，现在我些这方面的东西要用

看书应该不难的，好像是入门级的东东。

若两个变量，一个是1阶平稳，一个是2阶平稳，能进行协整么？
还有就是1阶平稳的变量，其2阶也是平稳的吧？若成立的话，即使变量不同阶单整，只要取最高阶的单整，就可以进行单整？

也在写论文，头晕中。。。。

单位根检验主要有ADF法和PP法进行检验，对于平稳时间序列，不存在协整问题，直接可以做格兰杰因果检验，对于异阶单整，肯定没有协整关系。但对于同阶单整序列，可以进行协整检验，主要包括EG两步法和Johansen检验两种方法，EG两步法只能检验两个变量的情况，Johansen检验可以检验多变量的情况，同时EG两步法对残差的检验不能利用ADF的检验值，而Johansen的检验需要进行VAR模型的建立。格兰杰因果检验更主要的一者为另一者的有效预测因子的检测而不是真正的逻辑关系检验。不知这样说明可以伐？

单位根检验是检验数据的平整性的先对水平数据，同阶差分进行检验，如果平稳可以不用做协整检验直接做因果检验，如果不平稳做协整检验，协整才可以做因果检验

单位根检验是针对单一时间序列变量而言，检验该变量是否平稳，如果非平稳，我们可以建立ARIMA模型将非平稳时间序列转为平稳的时间序列。
而对于多变量的回归，比如，y=a+bx（xy均为时间序列），当x和y均为平稳时间序列时，可以运用OLS进行估计，但是如果当y-a-bx是平稳的，那么我们也可以运用OLS进行有效无偏的估计，在这一背景下产生了“协整”的检验，也就是y-a-bx是否是平稳的检验。
协整检验的前提是单变量时间序列必须是同阶单整，否则一定不协整
即使协整时，我们有时也不直接进行估计，而是运用ECM误差修正模型进行估计
GRANGE因果检验本身是独立的一部分，y=a+bx+cz当检验z是否对y具有线性解释关系的时候，我们可以运用
该检验，其实和受约束的F检验差不多。我觉得上面同学说的仅是字面理解，好像不是该检验的本意啊

正好毕业论文与这知识点相关，等我把书看通了再来回答……现在先学习下

http://www.pinggu.org/bbs/thread-13470-1-1.html

如果不是同阶单整怎么办呢？

误人误已！真是误人误已呀！

多谢2楼4楼，学习了。。。

又学了点

那么,
格兰杰, 单位, 关系, 检验和 脉冲响应以及方差分解有是什么关系呢???[img][/img]