先做单位根检验，如果是平稳的可以直接做格兰杰检验，如果不平稳，不能直接做格兰杰检验。不平稳但是同阶的可以继续做协整检验，协整检验用于检验两者长期发展的共同趋势，如果两者存在协整关系再做格兰杰检验。同上贴，格兰杰因果只表明统计上的关系，并不表明哲学意义上的原因结果关系。

单位根检验主要是对时间序列数据的平稳性检验，如果存在单位根既是非平稳的，若为一阶单整，进行差分，在满足协整的前提条件下，进行协整检验。若满足协整说明数据之间满足长期均衡关系，最后进行granger因果检验。

单位根检验用于判断序列是否平稳，而协整是指两个不平稳的序列的线性组合是平稳，即两者做回归后，残差是平稳的，而Granger因果检验是用于判断两个变量之间的因果关系。用于不同的方面。

都很赞阿！！！！
学到了很多，谢谢楼上的各位

1# 铁铃
通常先要进行单位根检验  数据必须是同阶单整的   不同阶的不可以做协整检验  进行差分平稳后 就可以做协整检验了 协整检验做完后可以表明变量间存在稳定均衡关系 但具体是谁的变化导致了谁的变化不知道  所以进行格兰杰因果检验可以确定这个方向

上面的说得有点问题吧  要先将变量做ADF检验，如果原序列平稳 则进行格兰杰因果检验， 如果变量是单整的(即经过同届查分平稳） 在进行协整分析  存在协整关系的话  建立误差修正模型，再进行脉冲响应分析，弱不存在协整关系的  则进行格兰杰因果检验。

协整成立的关键条件是同阶单整，否则就不能构成协整。格兰杰因果检验只是在逻辑上说明你的数据可以拟合方程，他们有因果关系。

不难的，看看就知道了啊

E...好像你把格兰杰因果检验的含义搞错了...

超好的讨论，学到了很多东西，还需要好好理解理解，先谢谢各位高手了。

好的 谢谢啦

学习学习
受益匪浅

没弄清楚过~~~

无论是格兰杰 还是协整 都是对原序列 进行 还是对 差分后平稳序列进行啊？？？？

时间序列数据一般不平稳，直接做模型有可能出现虚假回归，所以先用单位根检验验证其平稳性；通过差分把序列变成平稳后，可以验证其协整关系；如果序列是同阶单整就存在协整，否则不存在；在存在协整关系时，还可以进一步做误差修正模型。
格兰杰因果关系是检验序列的原因和结果，谁先谁后，即谁是因变量谁是自变量。
包括单项因果、双向因果和没有因果关系。

不错不错，很多人回答的都是对的{:3_44:}

单位根检验 到协整检验 格兰杰

若一个随机过程 必须经过d次差分之后才能变换成一个平稳的可逆的ARMA过程，而该序列的 阶差分仍然是非平稳的，则称 具有d阶单整性。用xt  I(d) 表示。
对于平稳过程表示为I(0)。注意：单整过程是指单整阶数大于零的过程。
对于I(d) 过程
        (L) (1- L) d xt = (L) ut
因含有d个单位根，所以常把时间序列单整阶数的检验称为单位根检验（unit root test）。
    若xt  I(d)，yt  I(c)，则
        zt = (a xt + b yt)  I (max[d, c]).
        zt =  (a xt + b yt) = (a xt + b yt) - (a xt -1 + b yt - 1) = (a  xt + b  yt)
当 c > d 时，zt只有差分c次才能平稳。一般来说，若xt  I (c)，yt  I (c)，则
    zt = (a xt + b yt)  I (c)
但也有zt的单整阶数小于c的情形。当zt的单整阶数小于c时，则称xt与yt存在协整关系。
多数经济变量都是非平稳的。一般具有一阶或二阶单整性。看起来这些变量很难存在长期均衡关系，而实际上某些经济变量的线性组合却有可能是平稳的。经济理论指出这些变量存在长期稳定的均衡关系。比如净收入与消费、政府支出与税收、工资与价格、进口与出口、货币供应量与价格水平、现货价格与期货价格以及男、女人口数等都存在这种均衡关系。虽然经济变量在变化中经常会离开均衡点，但内在的均衡机制将不断地消除偏差维持均衡关系。
非平稳经济变量间存在的这种长期稳定的均衡关系称作协整关系。协整是对非平稳经济变量长期均衡关系的统计描述。
对于多个非平稳随机变量，协整性反映的是它们经过线性组合之后非平衡程度的变动性。
解决协整关系的方法就是建立误差修正模型。
误差修正模型的作用在于不依赖于某些解释变量，而是仅仅依靠解释变量与因变量之间长期关系的偏差以及对因变量的调整，便可以来解释经济中不同变量之间的长期稳定均衡关系及其自身的变化过程。相对于不同变量的性质而言，经济理论更关心经济变量之间的相互作用、相互影响，回归模型中引入差分就能解释这一点。

格兰杰因果检验简单的说是为了检验经济变量间是否存在因果关系的一种检验方法。

争论了这么久,好好的看看书不就有了?都不用去自己找文献.

格兰杰检验必须要求数据平稳，如果两者数据都不平稳但符合同阶单整也可以进行格兰杰检验，所以必须首先进行单位根检验，协整检验只是说明数据之间是否存在长期稳定关系，如果存在就可以进行格兰杰因果关系检验，所以自然而然顺序就是先单位根检验再协整分析，最后就是格兰杰检验

单位根检验是协整检验的条件，用来检验数据的平稳性，一般大多数经济数据都是非平稳的，但变量之间的某种线性组合是平稳的之间存在协整关系，协整关系反映了变量之间的长期均衡关系，但不一定是因果关系。所以，一般情况下，先对数据进行平稳性检验，ADF或PP检验，若检验通过就可以做协整，再做因果检验。

学习到了很多东西，谢谢各位~~

granger因果检验是检验数据间是否存在计量上的因果关系，但是不一定实际情况就是真的存在因果关系；
单位根检验则检验数据是否平稳，如果两列数据均为平稳，又是同阶就存在协整关系了。

这个帖子真是高手辈出啊

知道了，谢谢

好贴 好贴，谢谢各位牛人解说。

granger因果检验是检验因果关系的

单位根检验是检验数据的平整性的，防止出现伪回归。协整是把不平稳数据在同阶差分基础上看看是否具有相同的趋势，如果协整，说明两者有相同的趋势。格兰杰因果检验是检验两组数据是否存在统计上因果关系，它的应用最广泛，比如美国有学者检验是“先有鸡还是先有蛋”的问题。

单位根检验是对数据是否弱平衡进行检验，一般ADF检验就够了。
协整要求所有的变量具有相同的单位根，也就是同阶单整。协整反映的是这些变量之间的均衡关系。
最后做GRANGER检验，注意：要求变量是平衡的。
并且，有位兄弟说的好，即使格兰杰检验被拒绝，也并不能证明这些变量之间存存在实际的因果关系，只是先后顺序而已。

打错一个字，免得害人。
注意：要求变量是平稳的。