iterated GMM

2006

收藏 2014-11-21

我想请问一下iterated GMM估计方法用stata怎么实现呀？老师这里有iterated GMM的相关资料可以参考么？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2014-11-23 22:43:14

ivregress y x1 (x2=z1 z2),igmm 就可以实现迭代的GMM了！你可以Help ivregress或者ivreg2，寻找更多的命令

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-11-24 09:21:09

@浪花朵朵开发表于 2014-11-23 22:43
ivregress y x1 (x2=z1 z2),igmm 就可以实现迭代的GMM了！你可以Help ivregress或者ivreg2，寻找更多的命令 ...

非常感谢哈！
我还想问问有个单纯迭代系统广义矩的命名igmm,这个ivregress有什么区别呀？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-11-29 10:07:01

helenwhite 发表于 2014-11-24 09:21
非常感谢哈！
我还想问问有个单纯迭代系统广义矩的命名igmm,这个ivregress有什么区别呀？

这应该是Stata中的命令，igmm是采用“迭代法”直至估计值收敛，即用第二步所获得的残差再来计算权重矩阵，然后在求出估计量。
学习统计计量一定要扎实理论基础，仅仅学习软件操作收获是甚微的！

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享