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求：Eviews四个变量中，三个是一阶单整，一个是二阶单整，可以做格兰杰因果检验吗？
dly1220
7248 7
2014-11-22
计量老师说，格兰杰检验必须是水平值，我用的是取对数后的结果，不影响，仍然是水平值。但是我做检验的时候，检测出来三个是一阶单整，一个是二阶单整，我想求出来最大滞后阶数，然后检测格兰杰因果关系。但是却出现了错误。不知道是不是因为不存在协整关系。具体做法是：我用open as VAR，然后在滞后结构里选 滞后长度，结果出现乱码。

  想知道，下一步应该如何做？是应该差分，然后做格兰杰检验吗？还是像老师说的，格兰杰检验一定不能差分呢？


想 QQ图片20141122130948.jpg a.jpg

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shiziz1989
2014-11-22 13:14:04
dly1220 发表于 2014-11-22 13:11
计量老师说，格兰杰检验必须是水平值，我用的是取对数后的结果，不影响，仍然是水平值。但是我做检验的时候 ...
可能是你选择的阶数太长了。。。。
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dly1220
2014-11-22 13:15:46
shiziz1989 发表于 2014-11-22 13:14
可能是你选择的阶数太长了。。。。
那怎么办？需要减少年数吗？我用的数据时1985年到2012年的。
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shiziz1989
2014-11-22 13:21:53
dly1220 发表于 2014-11-22 13:15
那怎么办？需要减少年数吗？我用的数据时1985年到2012年的。
你不是选择滞后期数么，应该是先建立VAR模型，然后在模型左上角有一个选择滞后期数检验的选项，那里选择的时候缩小以后期数，你的时间序列不长，可能是这个原因。
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dly1220
2014-11-22 13:39:01
最终目的是想做格兰杰因果检验。但是老师提供的步骤是：1、单位根检验2、滞后长度选择3、检验残差相关性，4、动态稳定性5、格兰杰因果检验。
  所以现在做到第二步了，做不下去了……
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dly1220
2014-11-22 14:07:24
单位根检验时，如果我选level & intercept的P值大于level&trend and intercept 的；在一阶差分时，t 统计量都大于临界值；二阶差分时，intercept和none的P值都小于0.05，而trend and intercept 的p值大于0.05。
  
   想请问，那么我这个变量是~I(0),还是I(2)呢？？
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