最近在网上买到一份用R做的系统交易策略的Code，但是在改编的过程中遇到了写循环的问题。
我的具体想法是，找出最优化的移动平均线的参数来指导交易。
我的参数为（5,10,20,30,60,120）

具体策略就是找出B点和S点，其中：

B点组合为：（以下均表示前者上穿后者）
(5,10) ,  (5,20) ,  (5, 30),  (5,60) ,  (5, 120) 共5种
(10,20) ,  (10, 30),  (10,60) ,  (10, 120) 共4种
(20, 30),  (20,60) ,  (20, 120) 共3种
(30,60) ,  (30, 120) 共2种
(60, 120) 共1种


B点组合共15种。


S点组合为：（以下均表示前者下穿后者）
(5,10) ,  (5,20) ,  (5, 30),  (5,60)  共4种
(10,20) ,  (10, 30),  (10,60) 共3种
(20, 30),  (20,60)  共2种
(30,60)  共1种


S点组合共10种。代码如下：

综上，结合BS买卖点的策略一共有150种组合。我的策略是找出最优化的那个BS买卖点的参数。

我的部分代码如下：

[size=13.63636302948px]上面的代码需要修改的地方如下：1. ldata<-ma(cdata,c(5,10)) #选择滑动平均指标    ----> 这里是否需要写成循环?
2. pdata<-merge(ldata$ma10[which(ldata$ma5-ldata$ma10<0)],ldata$ma10[which(ldata$ma5-ldata$ma10<0)])
这里在选择买卖点时，ldata$ma10[which(ldata$ma5-ldata$ma10<0)]和ldata$ma10[which(ldata$ma5-ldata$ma10<0)]如何写一个循环来遍历上面的150种组合？因为这里涉及到买点卖点的参数不同的情况
3. 最后要找出tail(result2$ticks,1)中使得asset最大的那套参数。



请大家给出具体的code实现，而不是简单回答上面的问题，谢谢！！！