面板怎么样才能快捷处理跨id（截面）交叉运算，“退化”成单纯的时序数据回归？

rhapsodyr

2821

收藏 2014-11-24

悬赏 300 个论坛币已解决

突然想到个比较特殊的情况，不知道谁能帮忙解答下鄙人的疑惑。

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一、比如，具化成一个具体点的例子：本来的数据是这样的（已经设置为面板数据）：

year	id	x1	x2	Y1=XA1/XA2
1990	A	XA1,1990	XA2,1990	XA1,1990/ XA2,1990
1991	A	XA1,1991	XA2,1991	XA1,1991/ XA2,1991
……	……	……	……	……
2013	A	XA1,2013	XA2,2013	XA1,2013/ XA2,2013
1990	B	XB1,1990	XB1,1990	XB1,1990/ XB2,1990
1991	B	XB2,1991	XB2,1991	XB1,1991/ XB2,1991
……	……	……	……	……
2013	B	XB3,2013	XB3,2013	XB1,2013/ XB2,2013
……	……	……	……	……
1990	K	XK1,1990	XK1,1990	XK1,1990/ XK2,1990
1991	K	XK2,1991	XK2,1991	XK1,1991/ XK2,1991
……	……	……	……	……
2013	K	XK3,2013	XK3,2013	XK1,2013/ XK2,2013
……	……	……	……	……

二、但是问题来了，怎么样不动（或变动很小）原本数据结构（即面板数据）的情况下得到这样的数据：

year	id	X1	X2	Y1(=XA,1/XA,2)	Z1=(Xi,1/Xj,2 )	……	ZK=(Xm,1/Xn,2)
该	行	为	说	明：	↓ 跨1个id（截面）相除	……	↓ 跨K个id（截面）相除
1990	A	XA1,1990	XA2,1990	XA1,1990/ XA2,1990	XA1,1990/XB1,1990	……	XA1,1990/XK1,1990
1991	A	XA1,1991	XA2,1991	XA1,1991/ XA2,1991	XA1,1991/XB1,1991	……	XA1,1991/XK1,1991
……	……	……	……	……	……	……	……
2013	A	XA1,2013	XA2,2013	XA1,2013/ XA2,2013	XA1,2013/XB1,2013	……	XA1,2013/XK1,2013
1990	B	XB1,1990	XB1,1990	XB1,1990/ XB2,1990	XB1,1990/XC1,1990	……	XB1,1990/X(K+1)1,1990
1991	B	XB2,1991	XB2,1991	XB1,1991/ XB2,1991	XB1,1991/XC1,1991	……	XB1,1991/X(K+1)1,1991
……	……	……	……	……	……	……	……
2013	B	XB3,2013	XB3,2013	XB1,2013/ XB2,2013	XB1,2013/XC1,2013	……	XB1,2013/X(K+1)1,2013
……	……	……	……	……	……	……	……
1990	K	XK1,1990	XK1,1990	XK1,1990/ XK2,1990	……	……	……
1991	K	XK2,1991	XK2,1991	XK1,1991/ XK2,1991	……	……	……
……	……	……	……	……	……	……	……
2013	K	XK3,2013	XK3,2013	XK1,2013/ XK2,2013	……	……	……
……	……	……	……	……	……	……	……

三、最后的目的，是为了用计算得到的Z1, …, ZK作为解释/被解释变量进行回归。当然，在这个情形下，只能用来做非面板的回归了。

#四、考虑到上面这只是其中的一个变量Zi（由两个变量作商得到），变量如果继续扩展出Wi。
比如，类似于Zi是由X1与X2相除得到的，那Wi就可以是用Q1与Q2相除得到的，依次扩展出更多维变量。

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那么要做成这个样子，有什么最简便的方法呢？求教各位。。。

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zhonghuijie

2014-11-24 23:12:39

webuse grunfeld, clear
set obs 1800
gen invest2=.
gen mvalue2=.
gen kstock2=.
gen newid=""
gen cd1=.
gen cd2=.
gen company1=.
gen company2=.
gen year1=.
local k=1
local g=1
local f=1
forvalue i=1/200{
forvalues j=1/200{
if `i'!=`j'&year[`i']==year[`j']{
replace invest2=invest[`i']/invest[`j'] in `k'
replace mvalue2=mvalue[`i']/mvalue[`j'] in `k'
replace kstock2=kstock[`i']/kstock[`j'] in `k'
replace cd1=`i' in `k'
replace cd2=`j' in `k'
replace company1=company[`i'] in `k'
replace company2=company[`j'] in `k'
replace year1=year[`i'] in `k'
dis `k++'
}
}
}
*

tostring company1 company2,replace
replace newid=company1+"by"+company2
drop company-time
gen company=real(company1)
rename year1 year
order company year
drop cd1-company2

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rhapsodyr

2014-11-25 14:55:03

怎么都没人。。。。

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wukexing1990

2014-11-25 15:21:11

用Matlab处理矩阵啊

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rhapsodyr

2014-11-25 16:10:07

wukexing1990 发表于 2014-11-25 15:21
用Matlab处理矩阵啊

没用过matlab。。。

如果用matlab很方便吗？

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wukexing1990

2014-11-25 17:27:08

那是相当方便啊，“矩阵实验室”可是名不虚传的！

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rhapsodyr

2014-11-25 17:47:59

wukexing1990 发表于 2014-11-25 17:27
那是相当方便啊，“矩阵实验室”可是名不虚传的！

懒得去新学了，stata我昨天都忙活了一下午，加一晚上才上手的。。。

现在只想知道stata怎么做。

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apucng

2014-11-25 19:09:03

这个stata怕不行吧，没遇到过。。

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rhapsodyr

2014-11-25 20:08:54

apucng 发表于 2014-11-25 19:09
这个stata怕不行吧，没遇到过。。

我倒是有个思路：
1、有没有类似sql那样的命令（抽取某个字段的值作为一个集合）？

2、然后建立局部宏，数字化，然后用while循环嵌套来取值。

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2007164663

2014-11-26 00:03:48

这个比较复杂。不懂。

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2007164663

2014-11-26 00:03:50

这个比较复杂。不懂。

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rhapsodyr

2014-11-26 12:14:56

2007164663 发表于 2014-11-26 00:03
这个比较复杂。不懂。

小星星论坛币不少嘛。。

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yuedragon

2014-11-26 14:49:12

此面板是否是平衡面板？如果不是就很麻烦。

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rhapsodyr

2014-11-26 17:31:36

yuedragon 发表于 2014-11-26 14:49
此面板是否是平衡面板？如果不是就很麻烦。

不是也没关系，自动给missing掉的。

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wukexing1990

2014-11-27 20:50:00

rhapsodyr 发表于 2014-11-25 17:47
懒得去新学了，stata我昨天都忙活了一下午，加一晚上才上手的。。。

现在只想知道stata怎么做。

Stata的矩阵运算不太好做哦。。。而且我的Stata水平也仅限于使用现有的命令。
其实Stata是有很多数据预处理的命令的，只不过Matlab实在是太好用了，我一般都是先用Matlab预处理，在让Stata跑的。

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wukexing1990

2014-11-27 20:53:37

rhapsodyr 发表于 2014-11-25 17:47
懒得去新学了，stata我昨天都忙活了一下午，加一晚上才上手的。。。

现在只想知道stata怎么做。

Stata的矩阵运算不太好做哦。。。而且我的Stata水平也仅限于使用现有的命令。
其实Stata是有很多数据预处理的命令的，只不过Matlab实在是太好用了，我一般都是先用Matlab预处理，在让Stata跑的。
看你的标题：跨id（截面）交叉运算，好高大上的样子啊！你用的是Stata里面的什么命令来估计啊？还有，我最近在研究状态空间模型，楼主对这个模型熟不熟啊？一起讨论一下啊！

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2007164663

2014-11-27 22:37:08

rhapsodyr 发表于 2014-11-26 12:14
小星星论坛币不少嘛。。

哦。没有多少。我天天签到。

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