求助一模型在eviews里面的回归问题

圆满结局

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收藏 2014-11-25

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模型yt=a0+a1yt-1+εt 在eviews里面如何进行回归操作？

我需要有y的数据？模型里的εt如何表示呢？

做ls y c ar(1) 还是ls y c ar(1) ma(1)？或者我这两种都不对？

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yaofang0311 查看完整内容

ar(1)和y(-1)相差一个移动平均项，对于这种基础的东西推荐你看张晓彤的数量经济学，讲的很透彻。如果移动平均项a0为0，那么这两种输入法没差别，但是若a0不为0的话，有差别。

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yaofang0311

2014-11-25 12:10:04

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shiziz1989

2014-11-25 13:34:21

ls y c y（-1）

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圆满结局

2014-11-25 14:01:15

shiziz1989 发表于 2014-11-25 13:34
ls y c y（-1）

这个和ls y c ar(1)的区别在哪里可以多解释几句吗？

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67813530GUAN

2014-11-25 15:09:21

学习了，谢谢

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方儿1030

2014-11-25 17:02:05

εt 这是残差啊！是随机变量不用在模型表示出来的
ls y c y（-1）
就可以啦

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