我在读金融数学的硕士 说实话 感觉只学了些皮毛
买了一本jim gatheral 的 the volatility surface 觉得好难 感觉是给博士看的。。。
上上周也听了个jim gatheral 本人的发言 也是基本听不懂 哎。。。
我大概的翻了翻他的书 觉得所谓的volatility surface貌似大致的形状都差不多 那这些面是如何在实际中应用呢
也没什么具体的问题 就是想听听大牛们对volatility的一些认识吧
多谢各位指点
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你说的是implied vol surf吧？
在risk management 里面很有用，而且还可以用来做surface上的点做一些extoic option vol的estimation.
你在哪里读？NYU?
他那本书据说trader很喜欢，当然是有人给他们讲解的那种。
不在纽约 在伦敦
我问个具体点的问题吧implied vol 和local vol关系是什么 而且我不大能区分这两个东西
哎 我也想让gatheral给我讲啊 全是不懂的...
再问个弱智的 关于volatility smile和vol skew
看定义说貌似都是implied vol对strike price的变化吧
那什么时候会出现smile的形状 什么时候会出现skew的形状呢
too shame
lz你在哪儿读的金融数学的master啊……不肯能只有本科的水平吧……
你能看懂stochastic volatility的模型么……？
carnivorist 发表于 2008-7-31 18:04 再问个弱智的 关于volatility smile和vol skew看定义说貌似都是implied vol对strike price的变化吧那什么时 ...
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