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2008-07-30

不好意思前面的問題已經解決了可是我現在有新問題發生!

再ADF處理的時候,我看圖他是有截距和時間趨勢的,離零很遠有高低起伏這樣,可是在處理出來的資料我的C還有@TREND(1)的P職都大於0.05我到底要步要選none?因為有人解釋這種狀況就不用在選這兩個,表示說數據是隨機漫步模型,可是這邊的大哥說這個時候因為圖形關係應該選用時間趨勢還有截距項,那麼我應該選哪一個比較好?

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2008-8-1 12:35:00
ADF检验并不是最有效的检验,如果要是有高阶序列相关,则PP,而基于GLS的DF-GLS则有更大的势,如果不行,尝试另外两种
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