提问:我想对某一组股票的收益分布作估计,我想用SAS或别的什么统计软件估计出它们是服从多元正态分布还是服从多元 t分布,并估计出它们的参数和相关系数或是自由度。
待解答
[此贴子已经被作者于2008-7-31 11:56:53编辑过]
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如果数据中没有相同值,即没有tie的情况下,在把数据中心化后,可以分别做假设分别是正态分布和t分布的Kolmogrov-Smirnov检验,以确定分布的类型。
中心化后的数据期望自然是0了,然后算出其方差的估计值。自然就可得到正态分布参数的估计或是t分布的自由度了。