想讨论内生性问题，但遇到了麻烦

2017

收藏 2014-11-27

做了一个公司金融层面的论文，基本结果都是可以的。但是现在想讨论一下内生性的问题，由于工具变量不太好找，就想先滞后一期回归一下，可是滞后的结果非常不满意。所以现在陷入了困境，这是说明我的这个研究没有必要继续了吗？还在想办法中，希望大家帮帮我！

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2014-11-27 20:49:59

用GMM方法试试

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2014-11-28 10:48:31

jose.liupei 发表于 2014-11-27 20:49
用GMM方法试试

谢谢，现在正在一个一个的试。
看了文献，找了一个工具变量。正做一个两阶段回归。
不过内生变量在模型里面和另一个变量有一个交叉项。也就是：
y x1 x1*d x2 x3
x1是内生变量，我现在找了一个工具变量z，我是不是直接
ivreg y z z*d x2 x3呢?

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2014-12-1 01:29:13

jmjun85 发表于 2014-11-28 10:48
谢谢，现在正在一个一个的试。
看了文献，找了一个工具变量。正做一个两阶段回归。
不过内生变量在模型 ...

记得不是这样的，具体查看help ivregress，里面有例子做参考

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