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13063 9
2014-12-01
学渣一枚%>_<%,请各位大神赐教~两个变量的面板数据,pedroni检验显示不存在协整,kao检验显示存在协整,怎么破?结果如下:
kao检验的                       
                        t-Statistic               Prob.
ADF                        -3.069645         0.0011
                               
Residual variance                         0.004216       
HAC variance                                 0.006380       
                               
pedroni检验的:

                                       
Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)                                       
                                Weighted       
                            Statistic           Prob.          Statistic               Prob.
Panel v-Statistic                 0.254584         0.3995        -0.313774         0.6232
Panel rho-Statistic                 0.738090         0.7698         1.266787         0.8974
Panel PP-Statistic                 0.221754         0.5877         0.904437         0.8171
Panel ADF-Statistic                 0.296837         0.6167         0.352926         0.6379
                                       
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)                                       
                                       
                Statistic        Prob.               
Group rho-Statistic                 3.138187         0.9992               
Group PP-Statistic                 2.545695         0.9945               
Group ADF-Statistic                 1.319491         0.9065               
                                       
                                       



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2014-12-1 23:34:08
可以再做个johansen面板协整检验,对比一下
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2014-12-2 12:38:13
祝贺人大 发表于 2014-12-1 23:34
可以再做个johansen面板协整检验,对比一下
johansen结果显示没有协整关系%>_<%
哎╮(╯▽╰)╭不知道哪里出问题了,参考论文里都是存在协整关系的,我就多用了一年的数据。
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2016-6-9 10:04:32
在吗?你能告诉我一下,kao检验和pedroni检验怎么安装吗?不胜感激!
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2016-7-23 17:09:28
车夏辉 发表于 2016-6-9 10:04
在吗?你能告诉我一下,kao检验和pedroni检验怎么安装吗?不胜感激!
在Eviews里面这两个检验都是不需要自己安装的,在想要做协整变量的组对象里面点击View→Cointegration Teat选择Kao或者Pedroni检验形式进行检验就可以出结果了。
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2018-10-18 15:44:47
zzg2glp 发表于 2016-7-23 17:09
在Eviews里面这两个检验都是不需要自己安装的,在想要做协整变量的组对象里面点击View→Cointegration Te ...
楼主 你是用Eviews做的吗 我想用stata做这个  
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