内容简介
        时间序列分析是概率统计学科中应用性较强的一个分支，在金融经济、气象水文、信号处理、机械振动等众多领域有着广泛的应用。本书定位是高等院校“应用时间序列分析”课程的教材，系统讲授应用时间序列分析的基本理论、方法及其应用。不仅强调基础的一元时间序列，还介绍在实际数据分析中应用最广泛的多元时间序列，并结合免费的R软件来实际分析时间序列数据。
作者简介
吴喜之,北京大学数学力学系学士，美国北卡罗来纳大学统计系博士。中国人民大学统计学院教授、博士生导师。
目录
第1章 引言
1.1 时间序列的特点
1.2 时间序列例子
1.3 R软件入门
1.3.1 简介
1.3.2 动手
1.4 本书的内容
1.5 习题


第2章 一元时间序列的基本概念和模型
2.1 时间序列的平稳性及相关性度量
2.1.1 平稳、自协方差函数和自相关函数
2.1.2 差分算子和后移算子
2.2 白噪声
2.3 随机游走
2.4 趋势平稳过程
2.5 一般线性模型
2.6 MA模型
2.7 AR模型
2.8 ARMA模型
2.9 ARIMA模型
2.10 季节模型
2.11 习题


第3章 一元时间序列数据的拟合及预测
3.1 一些估计和预测方法的基本数学原理
3.1.1 ARMA模型的最大似然估计
3.1.2 ARMA模型的矩估计方法
3.1.3 预测的基本目的
3.1.4 简单指数平滑
3.1.5 Holt-Winters滤波预测方法
3.1.6 ARMA模型预测的基本数学原理
3.2 一元时间序列数据实例分析
3.2.1 差分、平滑和时间序列的分解
3.2.2 ARMA模型和ARIMA模型
3.2.3 例1.2中Auckland降水序列的综合分析
3.3 习题


第4章 状态空间模型和Kalman滤波简介*
4.1 动机
4.2 结构时间序列模型
4.2.1 局部水平模型
4.2.2 局部线性趋势模型
4.2.3 季节效应
4.3 一般状态空间模型
4.3.1 随时间变化系数的回归
4.3.2 ARMA模型的状态空间模型形式
4.3.3 结构时间序列的一般状态空间模型表示
4.4 Kalman滤波
4.5 状态空间数据例子
4.5.1 一元局部水平模型例子
4.5.2 二元局部水平模型Kalman滤波例子
4.5.3 包含季节因素的局部水平多元模型Kalman滤波例子


第5章 单位根检验
5.1 单整和单位根
5.2 单位根检验
5.2.1 DF检验、ADF检验以及PP检验
5.2.2 KPSS检验


第6章 长期记忆过程:ARFIMA模型
6.1 介于(0)及(1)之间的长期记忆序列
6.2 ARFIMA过程
6.3 ARFIMA模型拟合例3.4尼罗河流量数据


第7章 GARCH模型
7.1 时间序列的波动
7.2 模型的描述
7.3 数据的拟合
7.3.1 例7.1数据的拟合
7.3.2 例7.2数据的拟合
7.4 GARCH模型的延伸
7.4.1 一组GARCH模型
7.4.2 FGARCH模型族
7.4.3 ARFIMA-GARCH模型族拟合例7.2数据


第8章 多元时间序列的基本概念和模型
8.1 平稳性
8.2 交叉协方差矩阵和相关矩阵
8.3 一般线性模型
8.4 VARMA模型
8.5 协整模型和Granger因果检验
8.5.1 VECM和协整
8.5.2 协整检验
8.5.3 Granger因果检验


第9章 多元时间序列数据的拟合及预测
9.1 例9.1数据的协整检验和Granger因果检验
9.1.1 Johansen协整检验.
9.1.2 Engle-Granger协整检验
9.1.3 Pillips-Ouliaris协整检验
9.1.4 例9.1数据的Granger因果检验
9.2 用VAR、VARX及状态空间模型拟合例9.1数据
9.2.1 用VAR拟合及预测例9.1数据
9.2.2 用VARX模型拟合及预测例9.1数据
9.2.3 用状态空间模型拟合及预测例9.1数据
9.3 习题


第10章 非线性时间序列
10.1 非线性例子
10.2 线性AR模型
10.3 自门限自回归模型
10.3.1 一个门限参数的模型
10.3.2 两个门限参数的模型
10.3.3 Hansen检验
10.4 Logistic平滑过渡自回归模型
10.5 神经网络模型
10.6 可加AR模型
10.7 模型的比较
10.8 门限协整
10.8.1 向量误差修正模型
10.8.2 向量误差修正模型的估计
10.8.3 向量误差修正模型的检验


第11章 谱分析简介
11.1 周期性时间序列
11.2 谱密度
11.3 谱分布函数
11.4 自相关母函数和谱密度
11.5 时不变线性滤波器
11.6 谱估计
11.6.1 通过样本自协方差函数估计谱密度.
11.6.2 通过周期图估计谱密度
11.6.3 非参数谱密度估计.
11.6.4 参数谱密度估计
附录使用R软件练习
参考文献