卢恩伯格的《投资科学》例题问题 - 经管之家

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卢恩伯格的《投资科学》例题问题

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收藏 2014-12-04

P53例3-8 中DM=9.94/1.05=9.47 这个“1.05”是来自哪里？

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2015-4-10 13:55:07

久期值还得再除以1+y/m加以修正,y即债务工具的收益率,m为每年发生现金流的次数,这个修正久期用DM表示,即DM=D/(1+y/m). 根据条件y/m=10%/2=0.05，即1+0.05=1.05

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