STATA10随机效应模型估计的bug

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收藏 2008-08-09

STATA10随机效应模型估计的bug
例子见Greene 4ed page574, TABLE14.2
Random-effects GLS regression                Number of obs    =       90
Group variable: i                            Number of groups =       6
R-sq:  within  = 0.9925                      Obs per group: min =       15
   between = 0.9856                                     avg =    15.0
   overall = 0.9876                                     max =       15
Random effects u_i ~ Gaussian                Wald chi2(3)    =  11091.33
corr(u_i, X)    = 0 (assumed)             Prob > chi2       = 0.0000
theta             = .87668505
------------------------------------------------------------------------------
      lnc |    Coef. Std. Err.    z P>|z|    [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      lnq | .9066805 .025625 35.38 0.000    .8564565 .9569045
      lnpf | .4227785 .0140248 30.15 0.000    .3952904 .4502665
      lf |  -1.064498 .2000703 -5.32 0.000 -1.456629 -.6723678
   _cons | 9.627909 .210164 45.81 0.000    9.215995 10.03982
-------------+----------------------------------------------------------------
   sigma_u |  .12488861
   sigma_e |  .06010514
      rho |  .81193821 (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------

出来的估计系数都是对的，但是一些报告的参数存在问题。
1、sigma_u=0.12488861，（sigma_u）^2=0.015597。结果和格林的结果一致。但是在5ed中，格林采用了另外一种方法计算了（sigma_u）^2=0.0119155，然后用这个来计算theta。
2、sigma_e =06010514，这个结果和格林结果（4ed and 5ed）都一致。因为这个就是LSDV中的结果。
3、theta  = 0.87668505。这个结果和格林4ed一致，但是显然格林4ed的计算是错误的，因为page574的第三个计算公式没有按照page569的theta计算公式进行，page574的计算中分母少了一项，这点格林在5ed的勘误中间提到了。正确的计算如下：
1-(0.00361262/(0.00361262+15*(0.0119154)))^0.5=0.85924434
这个结果和格林5ed勘误表中的结果一致。
出现这个问题的原因可能是stata中xtreg命令的编程是按照格林书操作的结果，书在改版的时候变化了，但程序一直没有变。
另外我有一个问题请教一下版上的各位高手和版主：
上次请教的固定效应模型同时包含时间和截面效应已经解决了(将其中之一放虚拟变量，其中之一放入固定效应)，在此谢谢arlionn大侠。现在我学到随机效应了，同时包含随机的时间效应和截面效应的模型，如何在stata里面实现呢？这种情况已经无法用虚拟变量来操作了啊，我查看了xtreg的选项，里面也没有什么可以实现这个功能。