菜鸟求助大神。。求帮忙

1156

收藏 2014-12-05

各位路过大神们，关于向量自回归模型VAR的时间序列分析，对样本数有要求么？至少几年以上才可以做呢？？大神们，跪谢啊。。。

[handshake][handshake][handshake]

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2014-12-5 23:18:01

没有具体要求，但总不要太少吧，你看你的模型选几个变量，检验出来滞后几期，这些都会占用自由度，要是数据少是估计不出来的

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-12-6 00:15:50

祝贺人大发表于 2014-12-5 23:18
没有具体要求，但总不要太少吧，你看你的模型选几个变量，检验出来滞后几期，这些都会占用自由度，要是数据 ...

可以这样想，首先起码要有时间序列特征，样本长度不该低于三十，另外，变量一般不会少于三个，如果滞后阶数超过三，那么自由度损失会非常大，这个时候可能需要50以上才能保证模型的一致性。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-1-8 20:47:46

祝贺人大发表于 2014-12-5 23:18
没有具体要求，但总不要太少吧，你看你的模型选几个变量，检验出来滞后几期，这些都会占用自由度，要是数据 ...

谢谢你了。。。感谢

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享